Trong quá trình giao dịch chứng khoán, chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến Bollinger Bands – chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger. Công cụ này được mệnh danh là chỉ báo “thần thánh” giúp các nhà giao dịch xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả. Hãy cùng libra24h.com tìm hiểu về chỉ số này nhé!
1. Bollinger band là gì?
Bollinger bands hay dải bollinger là một chỉ báo kỹ thuật được hình thành từ việc kết hợp đường MA (moving average) và độ lệch chuẩn..
Bollinger bands được John Bollinger phát minh trong thập niên 1980.
Một hệ thống thông thường Bollinger bands bao gồm ba dải Bollinger:
- Dải giữa (Middle Band) là một đường MA (Moving Average)
- Dải trên (Upper band) = Middle Band + Độ lệch giá
- Dải dưới (Lower band) = Middle Band – Độ lệch giá
Cách tính dải bollinger:
- Upper band = middle band + 2 x độ lệch chuẩn (standard deviation)
- Middle band = là một đường MA (moving average)
- MA là đường trung bình động được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa trong khoảng thời gian quy định.
Trong đó, độ lệch chuẩn được tính theo công thức:
2. Ý nghĩa của dải Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ báo phổ biến. Nhiều nhà giao dịch tin rằng giá càng di chuyển đến dải trên của dải Bollinger Bands, thị trường càng mua và giá càng di chuyển đến dải thấp hơn, thị trường càng bán quá mức.
2.1. Dải Bollinger bands siết chặt (thu hẹp)
Việc siết chặt là khái niệm quan trọng của Bollinger bands. Dải Bollinger siết chặt khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới với đường SMA được thu hẹp. Bollinger bands siết chặt cho biết cổ phiếu đang trong giai đoạn biến động thấp. Theo các chuyên gia thì đây là một dấu hiệu cho biết giá sẽ di chuyển biến động mạnh trong tương lai và là cơ hội tốt để bạn có thể giao dịch. Ngược lại khi các dải di chuyển rộng ra, đây là cơ hội để thoát vị thế vì biến động sẽ có dấu hiệu giảm dần. Tuy nhiên, những diễn biến này không phải tín hiệu giao dịch, vì nó không cho biết giá sẽ biến động theo hướng tăng hay giảm.
2.2. Bứt phá
Bứt phá là tín hiệu cho thấy biểu đồ giá “đâm thủng” dải trên hoặc dải dưới. Thông thường, tại những thời điểm như vậy sẽ xuất hiện một số biến cố.
Nếu chúng ta thường xuyên quan sát chỉ số Bollinger Bands thì sẽ thấy sự giao thoa giữa các tín hiệu với nhau. Các dải Bollinger bands có thể mở rộng hơn sau một giai đoạn thu hẹp nhất định. Tuy nhiên, những tín hiệu đó lại không hoàn toàn là một tín hiệu giao dịch tốt. Bởi lẽ, tại thời điểm giao thoa đó, Bollinger bands không có tín hiệu nào cho biết giá sẽ biến động tăng hoặc giảm. Do đó, nếu nhà đầu tư chỉ dựa vào chỉ báo này thì sẽ khó để xác định được xu hướng tiếp theo của thị trường.
Tương tự như vậy, sự bứt phá trong tín hiệu Bollinger bands cũng không rõ ràng cho một tín hiệu mua vào hay bán ra. Nó chỉ dự báo có thể xảy ra một biến động lớn trong thời gian sắp tới mà thôi. Còn biến động đó là tăng hay giảm thì bản thân Bollinger Bands không thể hiện rõ được điều này.
3. Hạn chế của Bollinger Bands
Bollinger Bands không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Chúng chỉ đơn giản là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho các trader thông tin liên quan đến biến động giá. John Bollinger đề nghị sử dụng chúng với 2 hoặc 3 chỉ số không tương quan khác cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn. Ông tin rằng việc sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau là rất quan trọng. Một số kỹ thuật ưa thích của ông là kết hợp với MACD và RSI.
Bởi vì chúng được tính toán từ SMA, Bollinger Bands có trọng số dữ liệu cũ và dữ liệu mới ngang nhau. Vì vậy, thông tin mới có thể bị pha loãng bởi thông tin cũ. Ngoài ra, việc sử dụng SMA 20 ngày và một số lần độ lệch chuẩn là một tùy chọn và có thể không hiệu quả với tất cả trong mọi tình huống. Các nhà giao dịch nên điều chỉnh SMA và số lần độ lệch chuẩn cho phù hợp để theo dõi.
Bạn đọc có thể tham khảo bài viết:
ETH và AAVE sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới, theo KOL Smart Contracter
Điểm mấu chốt là BB được tạo ra để khám phá các cơ hội mang lại cho các nhà đầu tư khả năng thành công cao hơn.
4. Chiến lược để giao dịch theo Bollinger Bands hiệu quả
4.1. Giao dịch trong kênh giá của dải Bollinger Bands
Giao dịch trong kênh giá của dải Bollinger Bands, nhà đầu tư sẽ sử dụng dải trên của Bollinger Bands là ngưỡng kháng cự và dải dưới của Bollinger Bands là ngưỡng hỗ trợ. Bất cứ khi nào biến động giá chạm vào các vùng hỗ trợ và kháng cự này, khả năng cao giá sẽ bật lại.
Bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết:
Tuy nhiên, phương pháp giao dịch này sẽ có những điểm hạn chế nhất định:
- Phương pháp sẽ phù hợp với giai đoạn thị trường đi ngang và tích luỹ với mức sinh lợi đem lại là không cao.
- Khi giá có những biến động vượt ra khỏi Bollinger Bands sẽ đi theo 1 xu hướng mới, lúc này những tín hiệu đóng mở vị thế cũ sẽ không còn chính xác.
- Khi dải Bollinger Bands mở rộng hơn. Sẽ cho thấy những biến động tăng lên vì 1 xu hướng mới đang được mở ra, bất kỳ những biến động nào của Bollinger Bands cũ cũng trở nên thiếu hợp lý.
4.2. Giao dịch tại điểm breakout kênh giá sau chuỗi Bollinger Bands đi ngang kéo dài
Chuỗi biến động giá ngang kéo dài sẽ làm mượt các biến động giá ngắn hạn. Các hệ thống giao dịch theo xu hướng có lợi nhất là tại các điểm đường giá tạo ra những điểm break out khỏi cận trên và cận dưới của dải Bollinger Bands. Nhà đầu tư có thể canh những nhịp điều chỉnh lại sau các phiên breakout để mở vị thế hoặc đóng vị thế hiện tại. Một phiên break out khỏi dải Bollinger Bands cho thấy 90% xu hướng giá sẽ thay đổi theo hướng ngược chiều so với trước đó.
4.3. Biến động giá
Biến động thấp thường cho thấy những xu hướng yếu và mô hình dễ thất bại. Biến động cao thường liên quan đến một xu hướng mạnh, lên hoặc xuống. Bằng cách theo dõi sự biến động, đặc biệt là sự gia tăng biến động, nhà phân tích có manh mối cho một sự thay đổi trong xu hướng sắp diễn ra.
Quan sát các biến động giá, bất kỳ sự bứt phá nào từ một mô hình, mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự, đường xu hướng hoặc đường trung bình có thể được xác nhận bằng sự thay đổi của biến động. Nếu biến động không tăng đủ mạnh để phá vỡ giá, các mô hình tăng/đảo chiều hoặc các mốc kháng cự/ hỗ trợ biến động này sẽ bị suy yếu nhanh chóng. Do đó, biến động có thể được sử dụng để xác nhận thay đổi xu hướng, hoặc nó có thể được sử dụng như một cảnh bảo rằng mọi thứ sẽ thay đổi.
Xem thêm:
Hy vọng qua những kiến thức trên, libra24h.com đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo Bollinger Bands trong phân tích kỹ thuật. Chúc bạn thành công!
Nguồn: Tổng hợp
Chi Nguyễn
