1. Linear Regression Channel là gì?
Linear Regression Channel (Kênh hồi quy tuyến tính) là một chỉ báo kỹ thuật 3 đường, tương ứng với mức cao, mức thấp và giữa của một xu hướng hoặc di chuyển giá đang được phân tích. Chỉ số được phát triển bởi Gilbert Raff và thường được gọi là Kênh hồi quy Raff.
Chỉ báo hồi quy tuyến tính thường được sử dụng để phân tích giới hạn trên và dưới của một xu hướng hiện có. Nó giúp các trader tìm thấy các điểm vào và thoát lệnh tối ưu trong xu hướng giá trên biểu đồ.
Có hai loại kênh hồi quy tuyến tính, tùy thuộc vào hướng của xu hướng – kênh hồi quy tuyến tính tăng và giảm. Hai loại kênh hồi quy này được xác định dựa trên độ dốc hồi quy tuyến tính.
- Kênh hồi quy tuyến tính tăng (Bullish Linear Regression Channel)
- Kênh hồi quy tuyến tính giảm (Bearish Linear Regression Channel)
2. Cấu trúc của Linear Regression Channel
Linear Regression Channel bao gồm 3 đường song song – đường trên, đường dưới và đường trung tuyến.
- Đường trên đánh dấu đỉnh của một xu hướng. Nó được xây dựng bằng cách đi qua đỉnh cao nhất trên biểu đồ. Đường dưới và đường trung tuyến sẽ song song với đường trên.
- Đường dưới đánh dấu đáy của một xu hướng. Nó được xây dựng bằng cách đi qua đáy thấp nhất của giá trên biểu đồ. Đường trên và đường trung tuyến sẽ song song với đường dưới này.
- Đường trung tuyến là cơ sở của chỉ báo Linear Regression Channel. Nó vẽ điểm giữa của xu hướng. Các đường trên và dưới được cách đều nhau từ đường giữa này.
3. Cách vẽ Linear Regression Channel
Vẽ hồi quy tuyến tính tăng
Biểu đồ Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dưới đây cho chúng ta một ví dụ thực tế về kênh hồi quy tuyến tính màu đỏ. Đây là một kênh tăng kéo dài từ đáy tháng 7 đến đỉnh tháng 1; trong đó thanh giá chứa đáy tháng 7 là điểm bắt đầu của đường kênh dưới và cũng là điểm quyết định độ rộng của kênh.
Vẽ hồi quy tuyến tính giảm
Chúng ta có một ví dụ khác về kênh hồi quy tuyến tính giảm trên biểu đồ QQQQ dưới đây. Kênh này kéo dài từ đỉnh tháng 4 đến đáy tháng 7; trong đó thanh giá chứa đỉnh tháng 4 là điểm bắt đầu của đường kênh trên và cũng là điểm quyết định độ rộng của kênh.
4. Cách giao dịch với Linear Regression Channel
Ba đường của kênh hồi quy tuyến tính được sử dụng như những mức hỗ trợ/kháng cự hoặc ngưỡng đảo chiều. Hãy xem xét ví dụ đầu tiên về một kênh tăng trên biểu đồ URBN dưới đây. Có thể thấy giá đã hai lần chạm đường kênh dưới (mũi tên xanh) trước khi tiếp tục tăng. Sau đó, giá đã phá vỡ đường kênh dưới vào tháng 9 và mở đầu một đợt giảm mạnh.
Kênh hồi quy tuyến tính giảm trên biểu đồ NVDA dưới đây kéo dài từ đỉnh tháng 10/2007 đến đáy tháng 11/2008. Trong cả xu hướng giảm, giá phần lớn dao động giữa đường kênh trên và đường trung tâm. Không có áp lực bán đủ mạnh để đẩy giá giảm xuống đường kênh dưới. Sau khi tạo đáy tháng 11/2008, giá đi ngang rồi phá vỡ đường kênh trên vào đầu năm 2009 để bắt đầu 1 xu hướng tăng.
Xác định điểm vào lệnh
Trong một xu hướng tăng, chúng ta sẽ có một kênh hồi quy tuyến tính dốc lên. Khi giá bật lên lần thứ 2, tạo thành đáy thứ 2 tại đường hồi quy tuyến tính dưới của chỉ báo, bạn sẽ mở một lệnh mua. Vì đáy đang tăng lên, một xu hướng có thể đang hình thành trên biểu đồ. Do đó, chúng ta nên mua cặp tiền tệ tại thời điểm này, cố nắm bắt một lực đẩy tăng giá sắp tới.
Kênh hồi quy tuyến tính giảm hoạt động theo cách tương tự, nhưng theo hướng ngược lại.
Xác định điểm dừng lỗ
Bạn nên sử dụng lệnh dừng lỗ khi giao dịch chiến lược dựa trên hồi quy tuyến tính. Nếu bạn đang giao dịch một thiết lập hồi quy tuyến tính tăng, lệnh dừng lỗ nên được đặt bên dưới đáy tại đường hồi quy tuyến tính dưới sau khi giá bật lên.
Ngược lại, nếu bạn đang giao dịch hồi quy tuyến tính giảm giá, lệnh dừng lỗ của bạn nên được đặt phía trên đỉnh tại đường hồi quy tuyến tính trên sau khi giá bật lên.
Xác định mục tiêu lợi nhuận
Bạn có hai lựa chọn để kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng kênh hồi quy tuyến tính. Cách thứ 1 là giữ giao dịch cho đến khi hành động giá đạt đến phía đối diện của mức hồi quy tuyến tính.
Cách thứ 2 là giữ giao dịch cho đến khi hành động giá phá vỡ đường trung tuyến theo hướng ngược lại với xu hướng đang thịnh hành. Điều này có nghĩa là nếu bạn mở lệnh mua, bạn có thể giữ giao dịch cho đến khi giá vượt qua đường trung tuyến, phá vỡ nó và đi xuống. Nếu bạn đang bán ra, thì bạn có thể đóng giao dịch khi giá xuống dưới đường trung tuyến, sau đó phá vỡ nó và đi lên.
Linear Regression Channel giúp trader theo dõi tình trạng xu hướng. Miễn là giá tăng và di chuyển trong kênh hồi quy tuyến tính tăng, xu hướng tăng vẫn còn. Khi giá phá vỡ đường kênh dưới; xu hướng có thể đảo chiều. Tương tự với kênh hồi quy tuyến tính giảm, xu hướng giảm vẫn còn khi giá giảm trong phạm vi kênh; dấu hiệu đảo chiều tiềm năng xuất hiện khi giá phá vỡ đường kênh trên.
Ngoài ra 3 đường kênh đóng vai trò là những mức hỗ trợ/kháng cự; trader có thể cân nhắc những mức này để tìm tín hiệu vào lệnh.
Xem thêm:
4 lời khuyên của Warren Buffett dành cho nhà đầu tư trẻ
David E. Shaw – đôi điều về nhà đầu tư định lượng hàng đầu phố Wall
Hy vọng với những thông tin trên đã giúp bạn hiểu về Kênh hồi quy tuyến tính (Linear Regression Channel). Libra24h.com chúc bạn thành công!
Nguồn: bcm.edu.vn
Chi Nguyễn