Trung bình trượt (MA) là một công cụ phân tích kỹ thuật cho thấy giá trung bình của một dụng cụ tại một thời gian nhất định, biến động giá giảm nhẹ, và do đó phản ánh xu hướng và sức mạnh của dụng cụ. Để có thêm kiến thức về công cụ quan trọng này, hãy cùng Libra24h.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
1. Đường trung bình trượt (MA) là gì?
Đường trung bình trượt trong tiếng Anh là Moving Average, viết tắt là MA.
Trung bình trượt là các chỉ báo có độ trễ (hoặc có phản ứng) dựa trên giá, biểu thị giá trung bình của một mã cổ phiếu theo độ dài thời gian nhất định. Sử dụng đường Trung bình trượt là một cách tốt để đo xung lượng hay xác nhận một xu hướng, cũng như xác định các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Về bản chất, các đường Trung bình trượt làm mịn đi các “nhiễu động” trên biểu đồ. Các nhiễu động này được tạo thành từ những chuyển động lên xuống của cả giá và khối lượng. Do Đường trung bình trượt là một chỉ báo có độ trễ và phản ứng với các sự kiện đã xảy ra, thường người ta không dùng nó như chỉ báo dự đoán tương lai, mà thường dùng để phân tích và xác định hoặc xác nhận một xu hướng.
Trên thực tế, các đường Trung bình trượt tạo nên nhiều công cụ phân tích kỹ thuật nổi tiếng khác như Dải băng Bollinger và MACD. Có nhiều loại đường Trung bình trượt khác nhau, tất cả đều có chung một lý thuyết và cung cấp các tính năng phụ. Các đường nổi tiếng nhất là Đường trung bình trượt đơn giản (Simple Moving Average – SMA), Đường trung bình trượt hàm mũ (Exponential Moving Average – EMA), Đường trung bình trượt có trọng số (Weighted Moving Average – WMA), và Đường trung bình trượt Hull (Hull Moving Average – HMA).
2. Đặc trưng và ý nghĩa
Trung bình trượt là chỉ số giá trung bình của một loại chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định.
Trung bình trượt là một trong những công cụ lâu đời của phân tích kỹ thuật. Biến động giá hàng ngày của cổ phiếu, hàng hóa hay ngoại tệ có thể là rất lớn.
Giá trị trung bình trượt sẽ giảm thiểu những biến động lớn đó, nhưng đôi khi lại bóp méo bản chất của biến động. Tuy nhiên, đây cũng là một công cụ hữu dụng trong việc làm mượt số liệu đầu vào và khiến cho việc quan sát và phát hiện ra xu hướng một cách dễ dàng hơn.
Mục đích của giá trị trung bình trượt là để làm trơn những biến động giá lớn trong ngắn hạn để tập trung vào phát hiện xu hướng giá trong khoảng thời gian đầu tư. Bản chất của giá trị trung bình trượt chính là những giá trị đại diện cho một loạt những giá trị trong quá khứ.
Ví dụ
Giá trị trung bình trượt trong 20 ngày là giá trị đại diện cho tất cả các giá trong vòng 20 ngày trước.
Đường MA (20) cho biết giá chứng khoán đã biến động như thế nào trong toàn bộ 20 ngày chứ không chỉ dừng lại ở biến động giá của một ngày riêng lẻ.
Đường trung bình trượt có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các chỉ số khác nhưng việc kết hợp sử dụng sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.
3. Công thức tính
Trung bình trượt giản đơn – SMA của một loại chứng khoán được tính bằng cách cộng giá đóng cửa của nó trong khoảng thời gian nhất định ( khoảng thời gian này có thể tính bằng ngày, tuần, tháng) rồi chia tổng tìm được cho tổng các đơn vị tính trong khoảng thời gian thời gian trên. Trong những ngày tiếp theo giá cách xa thời điểm hiện tại nhất (giá cũ nhất) sẽ bị loại ra và giá hiện tại sẽ thay thế giá cũ đó để tính trung bình trượt, chính vì thế mà số trung bình sẽ “trượt” hàng ngày. SMA được tính theo công thức sau:
SMA= (P1+P2+P3+…+Pn)/n
Trong đó:
P là giá đóng cửa của loại chứng khoán.
n là số đơn vị thời gian trong thời kỳ tính SMA
Trung bình trượt số mũ – EMA cũng có cách tính tương tự như cách tính Trung bình trượt giản đơn. Tuy nhiên EMA đặt trọng số lớn nhất vào giá hiện tại và nhẹ nhất vào giá cũ. EMA của một loại chứng khoán được tính bằng cách cộng một phần giá ngày hôm nay với giá trị SMA ngày hôm qua của chính loại chứng khoán đó. SMA coi giá của tất cả các đơn vị trong khoảng thời gian cần tính có vai trò như nhau, trong khi đó EMA coi những mức giá gần nhất với hiện tại có vai trò lớn hơn so với các mức giá trước đó.
Ví dụ
Để tính một EMA 9% của cổ phiếu SAV, ta lấy giá ngày hôm nay nhân với 9%; lấy SMA của ngày hôm qua nhân với 91%, sau đó cộng hai kết quả tìm được với nhau.
(Giá đóng cửa * 0.09) + (giá trung bình động ngày trước * 0.91)
Phần lớn các nhà đầu tư cảm thấy quen thuộc với khoảng thời gian xác định hơn là giá trị phần trăm, vì vậy giá trị phần trăm có thể chuyển đổi sang một khoảng thời gian tương đương. Công thức chuyển đổi như sau:
Khoảng thời gian = 2/ giá trị phần trăm – 1
4. Ứng dụng thực tế
Xác định xu hướng thị trường
Việc sử dụng Trung bình trượt chỉ có ý nghĩa khi đặt nó trong mối quan hệ với giá thực của loại chứng khoán. Điều này có nghĩa là Trung bình trượt và giá thực của chứng khoán phải được vẽ trên cùng một biểu đồ với cùng độ phân chia trên trục Ox. Vị trí của đường Trung bình trượt có thể được sử dụng để chỉ ra xu hướng của thị trường.
- Nếu đường giá cắt đường trung bình trượt và đường giá chuyển động đi lên thì thị trường ở trạng thái giá lên;
- Nếu đường giá cắt đường trung bình trượt và đường giá chuyển động đi xuống thì thị trường ở trạng thái giá xuống.
Xác định dấu hiệu mua/bán
Dấu hiệu mua vào được xác định khi đường giá cắt đường trung bình trượt và đường giá đang chuyển động đi lên. Tuy nhiên chỉ chú trọng mỗi dấu hiệu này trong giao dịch có thể dẫn đến sự thua lỗ nghiêm trọng khi giá thị trường dao động mạnh. Để hạn chế rủi ro này các nhà phân tích sử dụng phương pháp sự đảo chiều của hai đường trung bình trượt để chỉ ra dấu hiệu mua bán. Cặp đường trung bình trượt đặc trưng là đường ngắn hạn 5/10 và đường dài hạn 15/35. Ngoài ra hai đường trung bình trượt 9/10 và 10/20 đặc biệt phổ biến với các nhà phân tích.
Dấu hiệu mua bán được xác định như sau:
- Dấu hiệu mua vào: đường trung bình trượt ngắn hạn chuyển động từ dưới lên và cắt trên đường trung bình trượt dài hạn, và nếu giá đang ở phía trên điểm giao nhau của hai đường trung bình trượt thì đó là dấu hiệu mua vào;
- Dấu hiệu bán ra: đường trung bình trượt ngắn hạn chuyển động từ trên xuống và cắt dưới đường trung bình trượt dài hạn, và nếu giá ở phía dưới điểm giao nhau của hai đường trung bình trượt thì đó là dấu hiệu bán ra.
Điểm giao nhau này đặc biệt có ý nghĩa hơn khi hai đường trung bình chuyển động cùng hướng. Nếu cả hai đường trung bình cùng chuyển động lên trên thì điểm giao nhau được gọi là điểm Vàng. Nếu cả hai đường trung bình cùng chuyển động xuống thì điểm giao nhau được gọi là điểm Chết.
Việc xây dựng đường Trung bình trượt không có ý định giúp bạn có thể mua chính xác vào lúc thấp nhất hay bán chính xác vào lúc cao nhất mà nó chỉ giúp bạn theo cùng xu hướng với giá thị trường của loại chứng khoán đấy bằng cách mua ngay sau khi giá xuống thấp nhất và bán ngay sau khi giá đạt tới mức cao nhất.
Xem thêm:
Hướng dẫn cách đọc bảng giá chứng khoán cho người mới bắt đầu
Naked trading – một phương pháp đầu tư thú vị cho các trader “sành sỏi”
Hy vọng những kiến thức trên giúp bạn hiểu thêm về đường Trung bình trượt (MA). Đây là công cụ giao dịch hiệu quả mà trader nào cũng cần nắm rõ. Chúc bạn thành công!
Nguồn: Tổng hợp
Chi Nguyễn
