1. Khái niệm đường MA
Đường trung bình động MA (Moving Average) là một cách để làm mượt giá theo thời gian.
Đường trung bình động chính là mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền hay cổ phiếu trong một khoảng thời gian “X” nào đó. Trên biểu đồ, nó sẽ được phản ánh như thế này:
Giống như những chỉ báo khác, chỉ báo đường trung bình được sử dụng để giúp chúng ta dự đoán giá tương lại. Bằng cách nhìn vào độ dốc của MA, bạn có thể xác định hướng đi của giá tốt hơn.
Như đã nói, đường trung bình làm mượt hoạt động của giá. Có nhiều dạng đường trung bình khác nhau và mỗi loại lại có kiểu “làm mượt” của riêng mình.
Trong bài, libra24h.com cùng bạn đọc tìm hiểu 2 dạng đường trung bình chính:
– Đường trung bình đơn giản – Simple moving average – SMA
– Đường trung bình hàm mũ – Exponential moving average – EMA
2. Đường trung bình đơn giản SMA (Simple moving average)
SMA là loại trung bình động đơn giản nhất. Nó được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa của X phiên giao dịch rồi chia cho X.
Ví dụ để tính trung bình động của 21 ngày giá đóng cửa, đầu tiên cộng giá đóng cửa của 21 ngày gần nhất. Tiếp theo, lấy số tổng này chia cho 21; đây là trung bình giá đóng cửa của 21 ngày vừa qua.
Hay bạn muốn vẽ một đường MA10 thì sẽ lấy giá đóng cửa của cổ phiếu 10 phiên gần nhất cộng lại chia cho 10. Cứ liên tiếp như vậy ta được được trung bình giản đơn MA10. Các đường trung bình MA25, MA50,.. làm tương tự.
- Bạn đọc tìm hiểu thêm: Mô hình Cờ Đuôi Nheo Pennants
Nối tất cả các mức giá trung bình trên biểu đồ ta sẽ có một đường SMA10. Dưới đây là ví dụ đường SMA10 của cổ phiểu CVT
Đường trung bình làm mượt giá hoạt động vì nó là trung bình của giá tại một khoảng thời gian nào đó. Có nhiều kiểu đường trung bình khác nhau, mỗi kiểu có các mức làm mượt riêng.
Đây là một ví dụ về cách các đường trung bình làm phẳng hoạt động giá cả. Trên đồ thị, 3 đường SMA khác nhau. Đường SMA cho khoảng thời gian dài hơn là đường biến động chậm hơn so với giá.
Đường SMA50 cách xa hơn giá hiện thời so với các đường SMA25 và SMA10. Bời vì với đường SMA50 tính tổng giá đóng cửa của 50 phiên giao dịch và chia cho 50.
Việc sử dụng số khoảng thời gian cao hơn làm việc phản ánh sự biến động giá chậm hơn.
3. Đường trung bình hàm mũ EMA (Exponential moving average)
Đôi khi đường SMA quá đơn giản và chưa giúp lọc hết những tín hiệu nhiễu. Vì vậy cần dùng đến Trung bình động hàm mũ EMA.
Đường EMA làm giảm độ trễ bằng cách cộng một tỷ phần trăm của giá đóng cửa ngày tính toán vào một tỷ lệ phần trăm của giá trị trung bình động của ngày tiền trước.
Với trung bình động hàm số mũ, giá gần hơn thì có trọng số lớn hơn.
- Bạn đọc xem thêm: Tìm hiểu mô hình nến Hammer
Có 3 bước tính đường EMA
- Bước 1, tính toán SMA cho giá trị EMA ban đầu. Đường EMA phải bắt đầu từ đâu đó, vì vậy, đường SMA được xem như lần tính toán đầu tiên khi xác định EMA.
- Bước 2, tính toán hệ số nhân số.
- Bước 3, tính toán trung bình di động theo hàm mũ cho mỗi ngày giữa giá trị EMA ban đầu và ngày hôm nay, bằng cách sử dụng giá, số nhân và giá trị EMA của khoảng thời gian trước đó.
4. So sánh SMA và EMA
Chắc hẳn bạn đọc sẽ có sự so sánh SMA và EMA thì loại nào tốt hơn. Chúng ta hãy cùng xem xét.
Trước tiên, hãy chú ý đến EMA. Nếu bạn cần một đường MA có thể nhanh chóng phản ứng với giá thì một đường EMA ngắn kỳ sẽ phù hợp nhất. Nó có thể giúp bạn bắt xu hướng nhanh chóng và đem lại lợi nhuận cao.
Sự thật là bạn càng bắt được xu hướng nhanh chóng thì bạn càng có thể đi cùng xu hướng đó lâu hơn và nhiều lợi nhuận hơn.
Tuy nhiên, nhược điểm của EMA là nhiều khi bạn sẽ bắt tín hiệu sai trong giai đoạn giá đi ngang, do EMA quá nhạy cảm với giá nên nhiều khi bạn nghĩ rằng xu hướng mới đã hình thành
Song, thực chất chỉ là biến động bất thường của giá. Đó là trường hợp công cụ chỉ báo nhanh quá cũng không tốt.
EMA
- Ưu điểm: Phản ứng nhanh và thể hiện được biến động gần nhất của giá.
- Nhược điểm: Dễ đem lại những tín hiệu sai do biến động nhanh.
Với SMA, điều ngược lại đúng. Nếu bạn cần một đường trung bình mềm mại hơn và ít nhạy với giá hơn thì một đường SMA dài kỳ là lựa chọn phù hợp.
SMA có thể làm việc tốt trên những khung thời gian dài kỳ và có thể cho thấy xu hướng hiện tại là thế nào.
Mặc dù SMA phản ứng chậm với giá nhưng nó có thể cứu bạn khỏi những tín hiệu sai. Tuy nhiên, nhược diểm ở đây là nhiều khi nó làm chúng ta quá chậm và có thể bỏ qua những tín hiệu vào lệnh tốt.
SMA
- Ưu điểm: Hiển thị đồ thị mềm mại hơn, giúp tránh những tín hiệu sai.
- Nhược điểm: Phản ứng chậm khiến dẫn đến việc phát tín hiệu mua/bán chậm.
Thực ra, không có cái nào tốt hơn cái nào mà tùy thuộc vào quyết định người dùng.
Mỗi người thích hợp với việc sử dụng những loại MA khác nhau. Để tìm MA phù hợp với mình, cách duy nhất là bạn cần thử trên đồ thị và quan sát quá khứ. Có nhiều phương pháp giao dịch sử dụng MA, ở phần tiếp theo libra24.com chia sẻ về:
- Cách dùng MA xác định xu hướng.
- Cách kết hợp giao cắt của MA vào hệ thống giao dịch.
- Cách dùng MA như là hỗ trợ và kháng cự
5. Sử dụng MA để xác định xu hướng
Cách thường dùng nhất đối với MA là giúp bạn xem xu hướng. Để làm việc này, bạn chỉ cần mở 1 đường MA lên biểu đồ, khi giá nằm trên MA thì đó là dấu hiệu xu hướng tăng và ngược lại.
Vấn đề ở đây là chính điều này quá đơn giản.
Hãy xem ví dụ bên dưới với USDJPY đang trong xu hướng xuống nhưng có một thông tin được công bố làm cho giá tăng mạnh lên.
Bạn thấy rằng giá đã nằm trên đường trung bình và bắt đầu nghĩa ‘có vẻ giá đã đối hướng, và đây có thể là thời điểm mua vào” và bạn đã làm điều này.
Kết quả là bạn nhận được một tín hiệu sai. Phản ứng bên trên chỉ có tác động do thông tin mà thôi, xu hướng vấn tiếp diễn và giá vẫn đi xuống đều.
Điều mà nhiều người giao dịch đã làm và bạn cũng nên làm đó là sử dụng nhiều đường MA trên biểu đồ thay vì có 1. Chúng sẽ cho chúng ta một tín hiệu rõ ràng hơn là liệu giá sẽ tăng hay giảm dựa trên MA.
Trong xu hướng tăng, đường MA “nhanh” sẽ nằm trên đường MA “chậm”, đối với xu hướng xuống thì ngược lại.
Xét ví dụ có 2 MA: MA10 và MA20 với cặp tiền USDJPY trên khung thời gian ngày.
Trong xu hướng lên, đường SMA 10 nằm trên đường SMA 20. Như vậy, bạn có thể dùng MA để giúp cho việc xem xét xu hướng tăng hay giảm.
Kết hợp chúng với kiến thức của bạn về đường xu hướng, bạn sẽ có những quyết định tốt hơn về việc nên đặt lệnh mua hay bán.
- Bạn đọc xem thêm: Hướng dẫn giao dịch với đường MACD
Bạn cũng có thể đặt nhiều hơn 2 đường MA trên biểu đồ nhưng đừng quên rằng:
Xu hướng lên thì MA nhanh nằm trên MA chậm, ngược lại xu hướng xuống thì MA nhanh nằm dưới MA chậm”.
6. Cách kết hợp giao cắt của MA vào hệ thống giao dịch.
Ở phần 5 chúng ta đã biết về việc xác định xu hướng bằng các đường MA thì phần này giúp bạn đọc xác định liệu 1 xu hướng có sắp kết thúc và đảo chiều hay không
Chúng ta sẽ đặt nhiều đường MA lên biểu đồ và đợi giao cắt của chúng. Nếu MA cắt này cắt MA kia thì nó có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng thay đổi, qua đó cho bạn một cơ hội vào lệnh tốt.
Nếu giá tăng mạnh kèm theo khối lượng tăng đột biến có thể xuất hiện một xu hướng tăng giá mới và ngược lại.
Một điểm cần chú ý khi giao dịch bằng giao cắt của MA là phương pháp này thường làm việc tốt trong giai đoạn giá đi có xu hướng hoặc giao động mạnh, nhưng lại không tốt trong giai đoạn giá đi ngang.
Đối với giai đoạn đi ngang, giá sẽ thường xuyên cắt lên cắt xuống và bạn sẽ gặp dừng lỗ rất nhiều.
7. Cách dùng MA như là hỗ trợ và kháng cự
MA là mức giá trung bình mà nhà đầu tư chấp nhận trong một khoảng thời gian nhất định.
Do đó MA có thể đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự của giá. Trong một xu hướng lên, MA đóng vai trò như là một hỗ trợ và ngược lại, trong một xu hướng xuống MA đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự.
Hi vọng bài viết trên đây giúp bạn hiểu hơn về đường trung bình cộng MA.
Nguồn: Tổng hợp
Coelho24
