На рисунке выше можно увидеть, как графики двух зависимых активов меняются с течением времени. Можно заметить, что некоторое время они двигаются парный трейдинг практически одинаково. Эта зависимость движения обуславливается как экономическими факторами, так и психологией трейдинга участников рынков. Валюты тоже коррелируют между собой и достаточно неплохо. Алгоритм построения графика и самой торговли абсолютно не отличается, однако здесь стоит учесть, что стоимость одного пункта в разных валютах может отличаться.
В чем заключается принцип данной стратегии
Успех вашей сделки не зависит от роста или падения цены на широком рынке. Это может показаться почти чудесной палочкой-выручалочкой… То есть у вас, скажем так, почти всегда стабильные результаты, не обремененные колебаниями рынка. Но рынок, увы, не идеально эффективен поэтому, конечно, есть и недостатки парного трейдинга, о которых мы поговорим чуть позже.
Акции /облигации – парный трейдинг
Как видим на рисунке выше графики пар GBP/USD и AUD/USD двигаются практически одинаково. Эти графики похожи, но не идентичны и это связано с тем, что корреляция между ними равна +0,81. Для стратегии парного трейдинга эти активы подходят очень хорошо. По стратегии парного трейдинга два открытых ордера должны иметь одинаковый объем. Чтобы сравнить позиции, нужно учитывать стоимость валют каждой пары в отношении к активу. Эта модель позволяет делать прогнозы для дальнейшей динамики спреда.
Индикаторы для парного трейдинга
В связи с этим, существует большая вероятность ухода одной позиции в прибыль, а второй – в убыток или ноль. В первом случае возможно закрытие контракта в прибыль или убыток при продолжении раскорреляции. Второй случай предусматривает необходимость подождать, пока корреляция восстановится, после чего выполнить закрытие позиции с фиксированием убытков либо совершить дополнительный вход в рынок. Сделав вышеперечисленные шаги можно получить коэффициент корреляции. Если он будет попадать в нужный нам диапазон, то мы сможем воспользоваться выбранной паров активов.
Как выбирать акции для парных сделок
Уравновешивая друг друга, пары коррелирующих инструментов позволяют тредеру оставаться в профите даже в условиях кризисной ситуации на мировом рынке. При выборе активов для парной торговли важно понимать, что корреляция может быть не только прямой, но и обратной. Вы можете применять ту же стратегию к активам, график цены которых зеркально повторяет друг друга. Сориентироваться в момент открытия и закрытия сделки слегка сложнее, но принцип остается прежним.
Парный трейдинг — это не только про акции
Эти сведения позволяют рассчитать средние отклонения, по ним также происходит принятие торговых решений. Рассмотрим пары валют с положительной/отрицательной взаимосвязью. Пары, имеющие положительную корреляцию, обычно имеют отношение к прямым котировкам. Валютные пары, имеющие отрицательную корреляцию, имеют отношение к обратным котировкам.
И чтобы высчитать «коэффициент второй ноги» нужно привести все к одной единице измерения. С помощью этого индикатора можно определить момент, когда цена достигла максимума. Парный трейдинг — это метод торговли, которым пользуются трейдеры с большим опытом, он обеспечивает работу парных валют и на него не влияет ситуация на рынке. Для многих парный трейдинг — это первый шаг к более техническому трейдингу, основанному на математических моделях. Математическая база вашей торговой стратегии может придать вам больше уверенности в периоды, когда рынок сложный для понимания и трудно предсказуемый.
Парный трейдинг – одна из самых безопасных и относительно легких стратегий торговли на Форекс. Изначально ее создание приписывают математикам компании Morgan Stanley. Перед открытием сделки по определенной паре трейдер должен проанализировать спред. Он представляет собой отклонение между ценами, которую готовы отдать покупатели по каждой отдельной котировке. Еще одна модель поведения предусматривает заключение контракта лишь по одному активу из имеющейся пары.
И так как бессмысленно получать торговые сигналы из графиков отдельных акций, вам нужен график соотношения между акциями. На большинстве торговых платформ можно создать диаграмму соотношения. И это так же просто, как ввести KO/PEP или AAPL/ADBE в поле символов. Таким образом, если вы используете стратегии акций с высокой корреляцией с рынком, парная торговля может помочь сгладить волатильность вашего портфеля.
Это стратегия, которая позволяет оставаться в плюсе при любом движении рынка — независимо от того, растёт или падает Индекс МосБиржи. Инвестор торгует одновременно двумя акциями, у которых есть исторически сильная корреляция (связь) либо очевидны драйверы для движения их цен в противоположных направлениях. Поэтому институциональные инвесторы уже давно стали использовать в своей практике различные статистические методы для отбора перспективных пар.
Главное – дождаться необходимого колебания курсов выбранных активов, обнаружит их, и войти в рынок. Широкий рынок полон взлетов и падений, которые вытесняют слабых игроков и приводят в смятение даже самых умных аналитиков. К счастью, используя рыночные нейтральные стратегии, такие как парный трейдинг, инвесторы и трейдеры могут извлекать прибыль во всех рыночных условиях.
Все что нам останется сделать после его подключения, это настроить период, максимально подходящий под выбранные валютные пары для парного трейдинга. Парный трейдинг – это торговая стратегия, сочетающая длинную позицию по одному активу и короткую позицию по другому в заранее определенном соотношении. Если две ценные бумаги представляют собой акции из одного и того же финансового сектора (например, две акции горнодобывающей промышленности), можно считать это соотношение равным единице. Это соотношение должно быть выбрано таким образом, чтобы полученный портфель был нейтральным по отношению к рынку, т.е. Полученный портфель должен быть с нулевым бета-коэффициентом по отношению к рыночному портфелю. Одна из позиций – открытая или закрытая – в любом случае будет приносить прибыль, возможно, небольшую, но стабильную.
- Как видим, график дельты не пошел ниже средней линии полосы Боллинджера.
- В профессиональных терминалах есть возможность расчета Коэффициента корреляции между активами.
- В истории есть очень яркий пример работы компании Long-Term Capital Managment по этим стратегиям, его описывает Роджер Ловенстайн в книге «Когда гений терпит поражение».
- Стратегии парного трейдинга работают не только с акциями, но и с валютами, товарами и даже опционами.
- В конечном итоге трейдер получает прибыль по одной либо двум сделкам.
В отличие от различных «шаманских» методов теханализа, наподобие графического анализа, волн Эллиотта или чисел Фибоначчи, данная стратегия имеет под собой строгий научный фундамент. Вам нужны индикаторы, которые специально предназначены для парного трейдинга. Например, OverLayChart, который накладывает два графика друг на друга. Изучите предыдущие котировки, чтобы определить максимум и минимум разницы между ценами актива. Исключите эти величины и вычислите среднее арифметическое из оставшихся. Продавайте тот актив, который отошел вверх и покупайте тот, который пошел вниз.
Стоит изучить и индексы, например, Доу Джонса и S&P500. Они отлично взаимосвязаны между собой, что свидетельствует о неплохой корреляции акций, которые входят в индексы компаний-эмитентов. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
Следовательно, заключается договор CALL, согласно которому продающая сторона должна продать акции в определенное время по установленной цене. Для торговли на рынке Форекс существует множество стратегий. От выбранной стратегии зависит успешность трейдера и его доход. Они отличаются рисками, доходностью, универсальностью для всех видов активов или же жесткой привязкой к конкретному инструменту. Объединяет все стратегии зависимость их доходности от изменений на рынке.
Парный трейдинг на фьючерсном рынке может включать арбитраж между фьючерсным контрактом на индекс и акциями фонда, завязанного на данном индексе. Когда стоимость фьючерсного контракта опережает акцию, трейдер может попытаться получить прибыль, продав фьючерс и купив акцию, ожидая, что они сойдутся через какое-то время. Парный трейдинг также зачастую рассматривается как особая форма статистического арбитража и иногда обсуждается в рамках этой темы.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.