Попытке применить на практике фундаментальный или технический анализ часто заканчиваются провалом и парный трейдинг сливом депозита. Следовательно, сейчас все больше прослеживается тенденция к алгоритмической торговле, когда многих задачи берут на себя компьютеры. Мир финансовых рынков полон возможностей и инструментов для тех, кто стремится заработать на торговле…
В чем секрет парного трейдинга?
Падающая на более чем три процента экономика страны никак не влияет на фондовый рынок страны, который растет. Казалось бы, упавший российский индекс ММВБ не повторит за американским S&P 500 исторические максимумы. Стратегия, когда один из инструментов назначают ведущим, второй – ведомым, имеет риск ошибки определения направления и степени влияния активов друг на друга.
ВАЛЮТНЫЙ “вечный” тримаран – доллар,евро, ЮАНЬ
Самый простой и известный метод – это расчет попарных корреляций инструментов с последующим отбором пар, имеющих высокий коэффициент корреляции (более 80%). Сейчас в интренете можно найти множество сервисов с уже рассчитанными показателями корряляции. В дальнейшем возможно изменение их стоимости каким угодно образом.
- Главное – дождаться необходимого колебания курсов выбранных активов, обнаружит их, и войти в рынок.
- Сразу необходимо уточнить следующий момент – спрэдом пары является разница между ценами Bid каждой валютной котировки.
- Чтобы избежать этого, нужно выбирать активы с высокой степенью корреляции и изучать историю котировок.
- Для стратегии парного трейдинга эти активы подходят очень хорошо.
Подбираем коррелирующие активы с помощью Excel и архива котировок
После добавления индикатора на график дельты GBP/USD и AUD/USD можно будет увидеть сигналы, которые дает нам его выход за границы полосы Боллинджера. Прибыль в парном трейдинге возникает только если актив в позиции Лонг дорожает быстрее актива в позиции Шрот, иначе возникает убыток. В профессиональных терминалах есть возможность расчета Коэффициента корреляции между активами. Где при +1 активы движутся синхронно, а при -1 — асинхронно. Надеемся, что наш материал помог вам разобраться с сутью парного трейдинга. По сути, данным методом могут пользоваться как новички, так и опытные трейдеры, так как здесь не нужны глубокие знания по техническому анализу.
Парный трейдинг акциями: как заработать на контрастных сделках
В такой ситуации более защищенными будут выглядеть те компании, у которых есть своя добыча (абстрактный пример — Exxon Mobil). В проигрышной ситуации окажутся компании, которые являются потребителями нефти (например, авиакомпании). В этой ситуации можно отработать идею путем открытия на один и тот же объем длинных позиций по акциям Exxon Mobil и коротких по акциям авиакомпаний. Вы хотите открыть короткую позицию по некоторым ресторанным и туристическим акциям, но если вы понимаете, что можете ошибаться и не хотите вдруг оказаться в короткой позиции на растущем рынке.
Подведем итог по стратегии парного трейдинга
В этом случае открывается короткая позиция по SPY и длинная по QQQ. Однако парная торговля акциями этих двух эмитентов уже много лет приносит убытки. Таким образом, вам придется постоянно находить новые пары и выводить из ротации устаревшие пары. Хотя это может показаться таким же тривиальным, как регулярное сканирование акций на эффективность в рамках вашего портфеля. Популярное изложение сути коинтеграции временных рядов.. Разность между коинтеграцией и корреляцией и их применением в торговле финансовыми активами.
Коэффициент корреляции между этими активами равен -0,74. Поэтому не стоит долго зацикливаться на одной паре активов, необходимо постоянно находиться в поиске подходящих для статистического трейдинга пар. Всего из 10 активов можно собрать 45 пар, а только на форексе 30+ валютных пар, я про акции вообще молчу))). Стратегия полос Боллинджера базируется на ожидании касания соотношением активов одной стороны полосы.
Это ставка на то, что активы, которые выигрывают от инфляции (например, сегмент повседневных товаров), переиграют активы, которые страдают от инфляции (например, облигации). В этом случае даже если цена обеих акций снизится, вы заработаете, если акции Apple упадут меньше, чем Adobe. Торговля парами предполагает совершение двух (или более) ставок на разные, но связанные между собой ценные бумаги. В большинстве случаев вы покупаете одну ценную бумагу (открываете длинную позицию) и продаете другую ценную бумагу. Стратегии парного трейдинга работают не только с акциями, но и с валютами, товарами и даже опционами.
Стационарные и нестационарные, а также нестационарные интегрированные временные ряды. Концепция использования коинтеграции в парном трейдинге и статистическом арбитраже. Сейчас, с распространением онлайн-торговли, многие торговые стратегии, в том числе и парный трейдинг, стали доступны и обычным трейдерам. Стратегия парного трейдинга была открыта в 1980-х годах группой квантов, работающих на Morgan Stanley.
Будет мешать извечный вопрос «Хвост крутит собакой или собака хвостом». Чтобы уйти от определения направлений в нашей представленной стратегии, одновременно торгуется пара инструментов. При такой торговле ставка делается на то, что разность цен всегда будет стремиться вернуться к своему среднему значению, а значит, будет получена прибыль на одной или на обеих позициях. При этом важно отметить, что парные сделки всегда остаются нейтральными к рынку, т.е. Общее направление движения рынка не влияет на их выигрыш или проигрыш.
С тех пор данная стратегия является основной во многих крупных инвестиционных банках и хедж фондах. Купля-продажа акций должна осуществляться частями так, чтобы они обладали равным весом в инвестиционном портфеле. Эти части рассчитываются на основании бета-коэффициентов конкретной пары активов. В первую очередь рекомендуем пользоваться скриптом Correlations, разработанным для MetaTrader 4. Он автоматически вычисляет коэффициент корреляции Пирсона и Спирмена, избавляя Вас от монотонного перебрасывания архивов котировок в таблицы Excel. Все данные из “обзора рынка” анализируются и записываются в отдельный файл Correlations.txt.
Эффективность торговли во многом зависит от умения вовремя определить разворот тренда. Пример сонаправленного движения двух валютных инструментов. Итого мы получаем значение стандартного отклонения равное 3,37. Теперь на график нужно нанести уровни 1-го, 2-х и 3-х стандартных отклонений в обе стороны.
На рынке Форекс множество факторов может влиять на динамику валютных активов. Однако поскольку крупные инвесторы предпочитают не делиться секретами торговли на форекс, то парный трейдинг долгое время оставался неизвестным для широкой публики вплоть до появления Интернета. Помните, что существует риск того, что графики в конечном итоге не сойдутся. Это единственная ситуация, при которой можно уйти в минус. Чтобы избежать этого, нужно выбирать активы с высокой степенью корреляции и изучать историю котировок. Предложенный нами метод намного точнее и эффективнее, чем установление корреляции “на глаз”.
При этом следует помнить, что торговля парой активов не дает гарантии получения прибыли. Корреляция может прерваться в любой момент, поэтому стоит учесть все риски и составить четкий план торговли. Профессионалы считают парный трейдинг одним из самых сильных инструментов для извлечения прибыли с наименьшими рисками. Он дает возможность торговать при разных ситуациях на рынке. Заметить наибольшие отклонения по спреду позволяет индикатор для парного трейдинга OverLayChart. С его помощью возможно наложение графиков друг на друга.
Многие трейдеры, которые торгуют сырьевыми активами, делают, например, парные ставки на сырую нефть и природный газ. Некоторые трейдеры торгуют парными сделками с индексами S&P 500 и NASDAQ 100. В начале 2021 года в трейдерской среде была модна торговля «рефляцией».
Можно увидеть, что при покупке спрэда по сигналу 1 (Buy GBP/USD, Sell AUD/USD) можно получить прибыль до момента пересечения графика дельты со средней линией полосы Боллинджера. Если же подождать дольше, то прибыль, соответственно, вырастет. В точке 2 сигнал будет уже обратным и нужно будет разворачивать сделки по спреду, т.е. Закрывать старые на покупку и открывать новые на продажу спрэда (Sell GBP/USD, Buy AUD/USD). Как видим, график дельты не пошел ниже средней линии полосы Боллинджера. Если закрыть сделки на середине, то можно получить хороший доход по AUD/USD и небольшой убыток по GBP/USD.
Чтобы скрипт отражал точное положение вещей, важно наличие истории. Подгрузить ее поможет другой скрипт – GetHistoryAllSymbols. Анализ корреляции и расхождений можно также использовать для определения причинно-следственной связи между стоимостью активов. Так, зависимый актив будет изменяться в цене с определенным опозданием и “подтягиваться” к другому.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.