1. Hull Moving Average là gì?
Hull Moving Average (HMA) hay “đường trung bình động Hull” là một trong nhiều công cụ phân tích có thể được sử dụng để dự liệu phương hướng của một xu hướng trên thị trường. Nó được tạo ra vào năm 2005 và được đặt theo tên gọi của người sáng lập là trader thị trường chứng khoán Úc – Alan Hull – một chuyên gia tài chính hàng đầu của Australia.
Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm bài viết:
Trong nhiều năm trở lại đây, Alan Hull đã liên tục chiến thắng thị trường chứng khoán Australia – ASX và quản lý thành công quỹ đầu tư hàng triệu USD. Một thành tựu nổi bật nhất của ông là đứng chốt lời tất cả số cổ phiếu ngay đỉnh giữa năm 2007 và ngồi ngoài thị trường suốt giai đoạn suy thoái năm 2008 – 2009, điều này đã làm cho quỹ đầu tư của ông tránh được sự tổn thất nặng nề, điều mà làm cho hầu hết các quỹ đầu tư lúc đó đều phá sản.
Chỉ báo này được diễn đạt theo cách nói của chính người sáng tạo, như sau:
“Hull Moving Average giải quyết vấn đề nan giải lâu đời của việc làm cho đường trung bình động phản ứng nhanh hơn với hoạt động giá hiện tại trong khi vẫn duy trì độ mượt mà của đường cong. Trong thực tế, HMA gần như loại bỏ độ trễ và quản lý để cải thiện độ mượt cùng một lúc.”
Nó xuất hiện khi Hull đang tìm cách giải quyết vấn đề độ trễ trong đường trung bình động. Nói cách khác, ông ấy muốn giữ biểu đồ hiển thị giá trung bình của cổ phiếu hoặc hàng hóa sao cho rõ ràng và cập nhật nhất có thể trong khi đảm bảo được đường đại diện cho giá trung bình vẫn trơn tru. Để làm điều này, ông ấy đã tạo ra công cụ riêng của chính mình – chỉ báo Hull Moving Average.
2. Cách tính Hull Moving Average
Làm thế nào để bạn làm việc với hình ảnh đồ hoạ của Hull Moving? Có một vài bước, nhưng nó tương đối đơn giản. Bạn sẽ mất một số thời gian. Alan Hull đề xuất số 16 mặc dù bạn có thể sử dụng bất kỳ số nào. Bạn tìm ra hai đường Trung bình động có trọng số (WMA). Một trong số đó là trong toàn bộ thời gian và đường kia là với một nửa chiều dài của nó.
Sau đó, bạn lấy đường Trung bình động có trọng số (WMA) của giai đoạn ngắn hơn và nhân nó với 2, rồi trừ đi WMA đầu tiên. Điều này sẽ cung cấp cho bạn chỉ số Hull Moving Average thô.
Tiếp theo, bạn tìm căn bậc hai của số giai đoạn, được làm tròn lên hoặc làm tròn xuống số nguyên gần nhất, sau đó sử dụng nó để tìm ra một WMA từ HMA thô. Điều này cung cấp cho bạn chỉ số Hull Moving Average cuối cùng.
Công thức của Hull Moving Average trông như thế này:
3. Nguyên tắc giao dịch theo chỉ báo HMA (Hull moving average)
- Sự thay đổi độ dốc trong chỉ báo HMA chính là tín hiệu cho thấy trader cần chú ý vào thị trường để tìm cơ hội giao dịch.
- Khi độ dốc của chỉ báo HMA chuyển qua tăng, thì đây là tín hiệu cho thấy bạn nên sẵn sàng để mua lên. Vì vậy, bạn có thể vào lệnh ngay lập tức theo lệnh thị trường hoặc đặt lệnh buy stop cách 1-2 pip phía trên mức giá cao nhất của nến hình thành tại thời điểm độ dốc của HMA thay đổi thành hướng lên. Chúng ta đợi nến đóng cửa và tiến hành đặt lệnh. Nến đó phải là một nến tăng.
- Khi độ dốc của chỉ báo HMA chuyển qua giảm, thì đây là tín hiệu cho thấy bạn nên sẵn sàng để bán xuống. Vì vậy, bạn có thể vào lệnh ngay lập tức theo lệnh thị trường hoặc đặt lệnh sell stop cách 1-2 pip phía dưới mức giá thấp nhất của nến hình thành tại thời điểm độ dốc của HMA thay đổi thành hướng xuống. Chúng ta đợi nến đóng cửa và tiến hành đặt lệnh. Nến đó phải là một nến giảm.
4. Trường hợp Hai đường HMA giao cắt nhau
Đây là một trường hợp điển hình với các đường trung bình. Ví dụ như HMA 7 và HMA 14 giao cắt nhau.
- Nếu đường HMA 7 cắt ngang qua đường HMA14 theo hướng đi lên thì đây là tín hiệu thể hiện một xu hướng tăng.
- Nếu HMA 7 giao cắt HMA 14 theo hướng giảm xuống thì đó là dấu hiệu thể hiện xu hướng giảm.
Vì vậy bạn có thể đợi hai đường HMA giao cắt nhau rồi sau đó tìm cơ hội giao dịch.
- Đối với thiết lập mua, bạn có thể vào lệnh theo lệnh thị trường hoặc đặt lệnh dừng mua cách 1-2 pip phía trên mức giá cao nhất của nến tín hiệu sau khi xác nhận sự giao nhau. Đặt điểm dừng lỗ của bạn cách ít nhất 5 pip phía bên dưới mức giá thấp nhất của nến đó.
- Đối với thiết lập bán thì ngược lại, bạn vào lệnh bán theo lệnh thị trường hoặc đặt lệnh sell stop cách 1-2 pip bên dưới mức thấp nhất của nến xác nhận sự giao nhau. Đặt điểm dừng lỗ của bạn cách ít nhất 5 pip phía trên mức giá cao nhất của nến đó.
Chiến lược giao dịch với chỉ báo HMA sẽ hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng, vậy cho nên chúng ta hãy tránh những thời điểm giá sideways nhé.
5. Những mặt hạn chế
Là một chỉ báo trung bình di chuyển cực kỳ nhanh và mượt, phản ánh rất nhạy với giá. Chỉ báo HMA chủ yếu giúp giảm được độ trễ và phản ứng nhạy với giá hơn. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi những hạn chế khi sử dụng Hull Moving Average.
Ví dụ, nó có thể cho bạn biết về những gì đã xảy ra, nhưng không thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra. Ngoài ra, trong khi nhiều đường trung bình động sử dụng các tín hiệu giao nhau để giúp các trader đưa ra quyết định, thì điều đó không đúng đối với Hull Moving Average.
Trên thực tế, bản thân Alan Hull khuyến cáo không nên sử dụng các tín hiệu chéo vì điều đó phụ thuộc vào yếu tố độ trễ, điều mà HMA được thiết kế để loại bỏ.
Ngoài ra, bạn phải nhớ rằng chỉ sử dụng một loại công cụ phân tích là một công thức dẫn đến thảm họa. Các trader sử dụng thành công chiến lược Hull Moving Average sẽ sử dụng HMA kết hợp với các công cụ khác để giúp họ có được bức tranh thị trường lớn hơn, rộng hơn.
Và, hơn bao giờ hết, bạn cần nhớ thực hiện nghiên cứu của riêng mình, hãy nhớ rằng giá cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền điện tử có thể giảm cũng như có thể tăng, và đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất.
- Xem thêm:
Hy vọng với những kiến thức trên, Libra24h.com đã giúp các bạn hiểu thêm về đường Trung bình trượt Hull hay chỉ báo HMA. Chúc các bạn giao dịch thành công!
Nguồn: Tổng hợp
Chi Nguyễn
