1. Chỉ báo Average True Range (ATR) là gì?
Average True Range (ATR) được dịch là “khoảng dao động trung bình thực tế”, cha đẻ của chỉ báo này là J. Welles Wilder Jr. Công cụ này ra đời vào năm 1978, với công dụng là dùng để đo lường biến động giá gây ra bởi các khoảng trống giá (GAP) hay các biến động giới hạn.
Chỉ báo Average True Range (ATR) ban đầu được sử dụng cho thị trường hàng hóa nhưng đến nay đã được phát triển và sử dụng phổ biến trong thị trường forex và chứng khoán.
Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm:
2. Cách tính chỉ báo Average True Range (ATR)
Muốn tính được Average True Range thì trước tiên chúng ta phải xác định được vùng biên độ thực. Đây chính là vùng đỉnh/ đáy của giá trong thời điểm gần nhất. Khi này ta sẽ thực hiện 3 phép tính và lấy phép tính có giá trị cao nhất.
- Mức giá cao nhất thời điểm hiện tại – mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại
- Mức giá cao nhất thời điểm hiện tại – mức giá đóng cửa thời điểm trước đó
- Mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại – mức giá đóng cửa thời điểm trước đó
Chú ý ở cả 3 trường hợp ta phải lấy giá trị tuyệt đối để kết quả là một số dương.
Sau khi tìm được giá trị lớn nhất của 3 phép tính trên. Gọi giá trị lớn nhất đó là TRi ta thay giá trị đó vào công thức tính ATR đầu tiên:
Trong đó:
- n =14
- TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ
Đối với ATR tiếp theo chúng ta sẽ dựa vào công thức:
ATR = [( ATR đầu tiên x 13) + TR hiện tại] / 14
ATR đã được tính sẵn trên nền tảng MT4 nên bạn cũng sẽ không phải mất nhiều thời gian tính toán các thông số này. Tuy nhiên, bạn cũng nên nắm được cách tính từ đó sẽ hiểu hơn về bản chất của Average True Range.
3. Cách thức hoạt động của chỉ báoAverage True Range (ATR)
Chỉ báo ATR tăng cho thấy sự biến động giá tăng trên thị trường, với phạm vi của mỗi thanh ngày càng lớn. Giá đảo chiều với ATR tăng sẽ cho thấy sức mạnh lớn đằng sau động thái đó.
Average True Range không thể hiện xu hướng giá, tuy nhiên ATR mở rộng có thể cho thấy áp lực bán hoặc áp lực mua. Giá trị ATR càng cao chứng tỏ kết quả sự tăng hoặc giảm mạnh của động thái giá và khó có thể duy trì trong thời gian dài.
Giá trị ATR thấp cho biết một chuỗi biến động giá nhỏ trong một thời kỳ “yên tĩnh”. Vùng sideway thì biến động giá nhỏ nên chỉ số ATR sẽ thấp.
Giá trị ATR thấp kéo dài biểu thị một khu vực hợp nhất và khả năng tiếp tục di chuyển hoặc đảo chiều. Chỉ báo Average True Range rất hữu ích cho các nhà đầu tư điểm dừng hoặc kích hoạt vào lệnh, báo hiệu những thay đổi trong biến động.
4. 03 Công dụng quan trọng của chỉ báo Average True Range
4.1. Sử dụng chỉ báo ATR làm công cụ đo mức biến động của thị trường.
Khi ATR ngày càng tăng (số 1 trên hình minh hoạ), điều này có nghĩa là mức biến động của giá sẽ tăng lên, cụ thể là trend sẽ đi mạnh (cả trend tăng hay giảm). Ngược lại nếu ATR giảm (số 2 trên hình minh hoạ) thì giá sẽ đi sideway.
Vì trader luôn luôn truyền miệng với nhau câu “trend is your friend” (trend là bạn của bạn) thế nên khi dùng Average True Range các trader sẽ nhanh chóng nhận ra đâu là bạn, đâu là thù (sideway).
4.2. Sử dụng chỉ báo ATR để tính điểm chốt lời.
Trader sẽ sử dụng ATR để dự đoán quãng đường giá có thể đi sắp tới.
- Tại thời điểm cây nến được đánh dấu trên hình, ATR có giá trị là 125 pips (đường màu đen trong hình).
- Trader vào lệnh mua tại giá mở cửa của cây nến được đánh dấu.
- Điểm chốt lời được đặt tại mốc giá cách điểm vào lệnh 125 pips. Giá sau đó đã chạm tới đúng điểm chốt lời ngay tại giá cao nhất trong ngày.
4.3. Sử dụng chỉ báo ATR để tìm điểm cắt lỗ.
Trader sẽ sử dụng ATR để tìm điểm cắt lỗ phù hợp bởi nó sẽ cho chúng ta khoảng cách tối đa giá có thể chạm tới, giúp phòng tránh các biến động bất thường của thị trường mà thường sẽ dẫn tới việc Trader bị thị trường quét stop loss (market stop hunt).
Cách sử dụng cũng tương tự như việc đặt điểm chốt lời, bạn sẽ dựa vào tín hiệu của Average True Range để đặt điểm cắt lỗ cách xa x pips so với điểm vào lệnh của bạn.
5. Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo Average True Range
Bất kỳ công cụ chỉ báo nào cũng có mặt lợi hại riêng. Để giao dịch trở nên đơn giản và dễ dàng, các nhà đầu tư nên nắm rõ bản chất của chỉ báo.
Điều chỉnh thông số chu kỳ để điều chỉnh độ nhạy của ATR
ATR có chu kỳ mặc định là 14. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi thông số mặc định này.
Hình minh hoạ trên cho ví dụ ATR với số chu kỳ là 7, ta thấy ATR cho tín hiệu có độ nhạy cao so với đồ thị giá.
Với số chu kỳ là 28 cho kết quả ATR “mượt” hơn tuy nhiên lại cho tín hiệu rất chậm so với đồ thị giá.
Khi thay đổi số chu kỳ của Average True Range, điều quan trọng nhất là bạn cần phải xem việc thay đổi này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc trading của bạn. Liệu tăng độ nhạy sẽ cho bạn điểm chốt lời tốt hơn? Bạn có phải là người trade ngắn hạn?
Để có thể tìm số chu kỳ phù hợp, mình đề nghị trước tiên hãy dùng số chu kỳ mặc định của ATR là 14 (hoặc 20 với MT4), sau đó tự backtest liên tục để xem số chu kỳ đó có phù hợp với phương pháp giao dịch của mình không.
Ngoài ra, khi sử dụng Average True Range cần chú ý một số điều sau:
- Đây không phải là công cụ thể hiện xu hướng giá. Vai trò của nó chính là công cụ đo lường biến động giá.
- Thị trường di chuyển có xa hay không phụ thuộc vào độ biến động này. Các nhà đầu tư có thế dựa vào ATR để đặt mục tiêu cho bản thân trong giao dịch.
- Để ATR phát huy tối đa năng lực, các nhà đầu tư nên kết hợp cùng các chỉ báo khác. Ví dụ như entry triggers, hoặc các lệnh đặc biệt như Trailingstop…
ATR được đánh giá là chỉ báo phản ánh các biến động về giá tương đối chính xác. Dựa vào Average True Range nhà đầu tư có thể đặt mục tiêu lợi nhuận tối ưu nhất hoặc tìm cách bảo toàn khoản lãi của tài khoản khi thị trường xảy ra biến động về giá. Dù đây là một chỉ báo tương đối chính xác và phổ biến. Tuy nhiên để giao dịch được tối ưu thì các trader nên sử dụng kết hợp với các loại chỉ báo khác.
Xem thêm:
Hướng dẫn cách đọc bảng giá chứng khoán cho người mới bắt đầu
Các trường phái đầu tư và bí quyết thành công trên thị trường chứng khoán
Hy vọng với những kiến thức trên, Libra24h.com đã giúp các bạn hiểu thêm về chỉ báo Average True Range (ATR). Bạn có thể tìm hiểu thêm một số cách kết hợp giữa ATR và các chỉ số khác để giao dịch hiệu quả hơn. Chúc bạn thành công!
Nguồn: Tổng hợp
Chi Nguyễn
